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Stagiaire en modélisation et gestion des risques bancaires -… nouveau

PwC

Travailler sur des sujets innovants tels que la data science et la blockchain. Les modèles de risques et de valeur acquièrent de plus en plus d’importance…...

Les modèles de risques et de valeur acquièrent de plus en plus d’importance aujourd’hui dans le secteur financier. Au cœur de l’innovation, ils sont devenus indispensables pour mesurer les risques et déterminants pour la prise de décision. Cette évolution est sans cesse renforcée par la réglementation prudentielle et gagne progressivement tous les secteurs économiques.

Afin de répondre à ces enjeux, au sein de son pôle Financial Services Risk & Regulatory, PwC a créé une équipe pluridisciplinaire regroupant des actuaires et des spécialistes en finance quantitative : RVMS ( Risk & Value Measurement Services). Au service des banques, des assurances, des gestionnaires d’actifs et des Fintech, notre pôle « RVMS » regroupe près de 70 experts de la modélisation et des risques (actuaires, ingénieurs quantitatifs et data scientists.) Rejoignez ce pôle d’expertise technique unique sur le marché au sein d’un des leaders mondiaux de l’audit et du conseil !


Ce que vous pouvez attendre du poste :

  • Participer à des missions de conseil sur des thématiques à haute valeur ajoutée :
  • Modélisation et quantification des risques : crédit, marché, ALM, consommation de capital, stress tests…
  • Valorisation d’ instruments financiers vanilles et exotiques – Pilotage et aide à la décision – Organisation des filières de mesure des risques
  • Intervenir au sein des plus grandes institutions financières en développant une relation de proximité et de confiance
  • Participer à des projets multi-compétences mobilisant des expertises complémentaires
  • Intervenir en tan t qu’expert en soutien à nos commissaires aux comptes
  • Travailler sur des sujets innovants tels que la data science et la blockchain


Votre profil :

  • Etudiant en grande école d’ingénieur ou de commerce ou d’ une université de premier plan avec une spécialité en statistiques, mathématiques appliquées ou finance
  • Qualités rédactionnelles et de communication, forte curiosité intellectuelle et grande adaptabilité
  • Excellent relationnel
  • Niveau d’ anglais courant

Mots-clés : risque crédit, risque marché, risque contrepartie, ALM, modélisation, stress test, IFRS 9, ICAAP, ILAAP, IRRBB, FRTB